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假设违约损失率(LG D)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EA D)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RW A)为( )亿元。

单选题
假设违约损失率(LG
D)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EA
D)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RW
A)为( )亿元。

A10

B14.5

C18.5

D20

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