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布莱克-斯科尔斯模型的假定有(  )。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论

单选题
布莱克-斯科尔斯模型的假定有(  )。
I无风险利率r为常数
Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ标的资产价格波动率为常数
V假定标的资产价格遵从混沌理论

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