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判断题

在对可交割券的套期保值研究中,针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。(  )

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    交割保值研究针对便宜交割保值直接也是有效。(  )

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    国债期货交割债券,( )是便宜交割债券。

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    以下关于国债期货便宜交割债券描述,正确是( )。

    答案解析

  • 单选题

    某机构持有1亿元债券组合,其修正久为7。国债期货便宜交割修正久为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久调整为3,合理交易策略应该是( )。(参考公式,保值所需国债期货合约数量=(被套保值债券修正久×债券组合价值)/(CTD修正久×期货合约价值))

    答案解析

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