期货投资分析最新试题
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- 对基差买方来说，基差交易模式的优点有（ ）。
- 在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（ ）。
- B-S-M定价模型的基本假设包括（ ）。
- 基差卖方风险主要集中在与基差买方签订合同后的阶段。（ ）
- 美国失业率与非农就业率的好坏会对下列哪些产生影响?（ ）
- 下表是一款简单的指数货币期权票据的主要条款。 表 某款指数货币期权票据的主要条款 该票据具有最低到期价值条款，当人民币升值到（ ），产品的到期价值将等于零。
- 下列哪项期权的收益函数是非连续的？（ ）
- 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
- 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
- Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（ ）导数。