期货投资分析最新试题
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- 套期保值最大的风险就是基差出现异常变化。（ ）
- 利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的（ ）按照不同计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约。
- 信用违约互换是最基本的信用衍生品合约。（ ）
- 较为普遍的基差贸易产生于20世纪60年代，最早在（ ）现货交易中使用，后来逐渐推广到全美各地。
- 二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
- 已知变量x和y的协方差为－40，x的方差为320，y的方差为20，其相关系数为（ ）。
- 夏普比率的计算公式为（ ）。
- 为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险，基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险。主要措施包括（ ）。
- 国际大宗商品定价的主流模式是（ ）方式。
- 企业可以利用商品期货和现货的基差进行（ ）。