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- 汇率直接标价法的特点是:当汇率变动时,( )。
- 在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 Ⅰ.期权的执行价格 Ⅱ.期权期限 Ⅲ.股票价格波动率 Ⅳ.无风险利率 Ⅴ.现金股利
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- 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。
- 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
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