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- 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表 若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少?
- 为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是（ ）的比值。
- 常用的回归系数的显著性检验方法是（ ）
- 基于p-value的假设检验:如果p-value低(低于显著水平α，通常为（ ），如果虚假设为真的情况下很难观测到(样本这样的)数据，因此拒绝H0。
- 金融衍生工具的价格取决于（）价格变动的派生产品。
- 某公司年末会计报表上部分数据为:流动负债80万元，流动比率为3，速动比率为1.6，营业成本150万元，年初存货为60万元，则本年度存货周转次数为( )。
- 以下各种技术分析手段中，衡量价格波动方向的是（ ）。
- 下列资产配置模型中，属于战术资产配置的有（ ）。 Ⅰ．行业轮动策略 Ⅱ．Alpha策略 Ⅲ．VaR约束模型 Ⅳ．均值-LPM模型
- 以下哪种情况下，期权为实值期权？（ ） Ⅰ．当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时 Ⅱ．当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时 Ⅲ．当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时 Ⅳ．当...
- ( )是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。