风险管理最新试题
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- 假设违约损失率（LG D）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EA D）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RW A）为（）亿元。
- 以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（ ）。
- 下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（ ）。
- 假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述中，正确的有（ ）。
- 某银行资产负债表如表4—1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）。 表4—1某银行资产负...
- 现金流分为（ ）。
- 下列可被商业银行认定违约的情形有（ ）。
- 在系统运行过程中，根据经验与实际运行结果，本着（ ）的原则，对应急预警体系开展更新和调整，增加风险预测能力。
- 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（ ）。
- （）是用来判断企业归还短期债务的能力。