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期货投资分析最新试题

某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（　　）。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（　　）。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（　　）进行套利。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AU D，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：）
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（　　）。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为...
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
关于无套利定价理论的说法正确的是（　　）。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（　　）。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
持有成本理论以（　　）为中心。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
持有成本理论是以（　　）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
在BSM期权定价中，若其他因素不变，标的资产的波动率与期权的价格关系呈（　　）
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（　　）。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（　　）导数。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（　　）。（参考公式：）
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
（　　）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。
单选题期货从业资格期货投资分析

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（　　）国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形。
单选题期货从业资格期货投资分析

答案解析
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（　　）。
单选题期货从业资格期货投资分析

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对基差买方来说，基差交易模式的缺点是（　　）。
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