期货投资分析最新试题
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- DF检验回归模型为yt＝α＋βt＋γyt－1＋μt，则原假设为（ ）。
- 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。 若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
- 利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（ ）等因素。
- 在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
- 协整检验通常采用（ ）。
- 大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（ ）。
- 在大宗商品的基差交易中，基差买方所面临的风险主要是敞口风险，一般情况下不会在签订合同时到期货市场做套期保值。（ ）
- 随机过程是指变量变化过程是毫无规律的。（ ）
- 大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况？（ ）
- 关于中国主要经济指标，下列说法正确的有（ ）。